11月6日，应数理与金融学院邀请，加拿大滑铁卢大学统计与精算科学系蔡军教授在T1610会议室为我院师生作学术报告。报告会由费为银教授主持，学院骨干教师和相关研究生参加了此次报告会。

蔡军教授以“Conditional value-at-risk under reward-penalty mechanism with applications to robust portfolio management”为题，介绍了一种融合奖励与惩罚机制的新型鲁棒投资组合选择模型，旨在最小化最坏情况下的条件风险价值。条件风险价值是衡量投资下行风险的关键指标，而“最坏情况”则涵盖了所有可能的资产损失分布情形，确保了模型在面对极端市场波动时的稳健性。该模型在不确定市场环境下，为投资组合的风险管理和收益优化提供了新的理论框架与实用工具。

与会研究生们专注聆听，并在互动环节结合自身规划，就赴加深造等话题与蔡军教授积极互动，现场气氛热烈。整场报告既为师生拓宽了研究视野，也为未来的学术交流搭建了桥梁。

（文/图：李亮；预审：潘海峰；终审：彭海燕）